升富策略成交活跃度有所回落

　　8月6日升富策略，A股震荡走高。截至收盘，上证指数涨0.45%，深证指数涨0.64%，创业板指数涨0.66%。资金方面，沪深两市成交额为17340亿元。

　　当日，期权市场成交活跃度整体下降，而持仓量延续增长态势。具体到品种上，上证50ETF期权成交量为702198张，持仓量为1453965张，成交额为2.58亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为680224张，持仓量为1344430张，成交额为3.64亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1310638张，持仓量为1294242张，成交额为11.5亿元；华夏科创50ETF期权成交量为452644张，持仓量为1920823张，成交额为1.42亿元；易方达科创50ETF期权成交量为93501张，持仓量为529163张，成交额为0.28亿元；创业板ETF期权成交量为1011919张，持仓量为1491736张，成交额为4.4亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为128747张，持仓量为252193张，成交额为0.57亿元；深交所中证500ETF期权成交量为187656张，持仓量为282096张，成交额为0.7亿元；深证100ETF期权成交量为102096张，持仓量为132193张，成交额为0.32亿元；沪深300股指期权成交量为72785张，持仓量为208467张，成交额为3.66亿元；中证1000股指期权成交量为234818张，持仓量为284266张，成交额为21.87亿元；上证50股指期权成交量为28511张，持仓量为74986张，成交额为0.92亿元。

　　期权隐含波动率全线走高，但整体仍处于相对低位。数据显示，上证50ETF期权加权隐含波动率为0.1427，上交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1509，上交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.1543，华夏科创50ETF期权加权隐含波动率为0.2548，易方达科创50ETF期权加权隐含波动率为0.2588，创业板ETF期权加权隐含波动率为0.2305，深交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1564，深交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.1486，深证100ETF期权加权隐含波动率为0.1932，沪深300股指期权加权隐含波动率为0.1356，中证1000股指期权加权隐含波动率为0.1563，上证50股指期权加权隐含波动率为0.1447。

　　沪深两市延续强势，期权市场成交活跃度有所回落，持仓量延续增长势头，各品种期权隐含波动率上行，但整体处于历史低位，市场情绪中性偏积极。博方向的投资者，可关注买方策略。中期来看，A股有望继续上涨，上方空间已经打开，可逢回调积极做多，或构建远月合成多头，也可滚动卖出看跌期权。持有现货的投资者可滚动卖出虚值看涨，构建备兑策略，以增厚收益。

双悦网提示：文章来自网络，不代表本站观点。